美国堪萨斯大学蔡宗武教授莅临商院指导
(通讯员 肖紫雯）2024年06月28日上午，美国堪萨斯大学蔡宗武教授莅临金沙威尼斯讲学，在中和楼402教室作题为“时间系数变化模型的估计与预测”的学术讲座，讲座由金沙威尼斯欢乐娱人城副院长李红权教授主持，50余名师生出席。
蔡教授在此次讲座上分享的时间变化系数模型研究包括三个子部分，系统展示了其在非参数模型预测领域的最新成果。首先，蔡教授针对具有结构变点的非参数模型，提出了一种组合预测方法。该方法通过构建一个创新的组合估计器，成功突破了传统模型的局限。在此基础上，蔡教授进一步提出了选择调优参数的交叉验证方法，并将其应用于GDP预测，展现了其在实际经济分析中的强大潜力。其次，蔡教授针对非参数阈值模型进行了预测改进，这是其研究的重大突破点。他提出了一种非参数阈值模型的双加权（预测）估计器，并深入研究了该估计量的渐近性质。此外，蔡教授还提出了一种新的交叉验证方法，用于调优参数的选择。这一改进不仅提升了模型的预测精度，更为后续研究开拓了新方向。在研究的第三部分，蔡教授聚焦于时变参数系数增强向量自回归（TVP-FAVAR）模型。他提出了一种惩罚回归方法，用于估计TVP-FAVAR模型，并将该方法应用于美国的货币政策模型。蔡教授指出，该方法对于预测宏观经济变量具有显著优势，有望为政策制定提供有力支持。在汇报过程中，蔡教授特别强调了非参数阈值模型改进的重要性。他详细阐述了双加权（预测）估计器的设计理念、渐近性质以及交叉验证方法的应用。
李红权教授对本次蔡宗武教授的学术分享表示感谢，并对本次论坛作出了总结，他认为蔡教授对时间变化系数模型很深入，分享的内容不仅为时间变化系数模型的估计与预测提供了新的思路和方法，更为相关领域的研究者提供了宝贵的参考和启示，同时也期待蔡教授有更多机会来金沙威尼斯进行学术交流与指导。
主讲人简介：蔡宗武，美国堪萨斯大学经济系Charles Oswald Distinguished Professor（杰出教授）。1995年获得美国加州大学戴维斯校区统计学博士学位。主要研究领域包含理论和应用计量经济学、宏观计量经济学、微观计量经济学、经济分析和政策评估、金融计量学、金融与经济大数据、风险管理、非线性和非平稳时间序列建模和检验、非参数函数估计和检验，以及大数据分析与建模等多个领域。蔡宗武教授曾任“中国留美经济学会”会长（2018年9月-2019年8月）和理事长（2020年1月-2020年12月），担任多家国际一流经济学、数据科学、统计学、金融学期刊的副主编，同时也是美国统计协会Fellow和《Journal of Econometrics》的Fellow。他在国际计量经济学、统计学以及数据科学领域有很高的影响力。在计量经济学和统计学领域，取得许多富有创新性的研究成果，具有国际领先地位的学术造诣。在国际顶尖级的经济学与统计学以及金融学等期刊上发表了论文130多篇。